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24 mayo 2016

Trading algorítmico, experimentando

Voy a experimentar con trading algorítmico o automático.

Se trata de los sistemas automáticos para trading de toda la vida pero ahora se ha puesto de moda en nombre de "trading algorítmico" (automated trading dicen los ingleses). Un ordenador que realiza las operaciones automáticamente a partir de unas reglas predefinidas.

Buscando por internet veo que principalmente se usa el Metatrader como plataforma para estos sistemas automáticos. Así que descargo y me dispongo a hacer pruebas.

Así que empiezo con el Metatrader 4 que parece que es el que más se usa y el más compatible con los brokers. Asesores expertos (AE) les llaman a los programas de trading automático del Metatrader, con su MQL4, un lenguaje de desarrollo de estrategias comerciales orientado a objetos.

De momento he encontrado una web interesante www.tecnicasdetrading.com/2010...tatrader-4.html donde explica como probar un sistema con el metatrader.

He descargado un sistemita de esa web, hay muchos, uno de dos medias móviles y lo he testeado y optimizado sobre el EUR/DOLAR a 5 min a ver que sale.

Bueno, las pruebas iniciales han sido desastrosas. Para empezar no hacía operaciones. El problema era que no le había dado a las teclas adecuadas para que saliese la carita sonriente: "activar autotrading" y "permitir operaciones en directo".

Ahora ya actúa, ya opera. Veremos que tal sale. Esta mañana el sistema ha vendido 0.2 lotes de EURDOL a las 9:00 y va ganado 106 euros.

Tras un poco de ingeniería inversa ya puedo hacer modificaciones en el sistema y recompilarlo.
El sistema es muy simple. Cruce de dos medias.

Optimizado para lo que va de año me ha resultado como valores adecuados medias suavizadas de 160 y 7 barras de 5 min y diferencia de confirmación de un 7 por 100000.



Es curioso que si le pongo a la media rápida un valor de una o dos barras, no existe optimización posible. Siempre da pérdidas. Es decir, con una sola media se pierde pasta sí o sí. Mucho movimiento rápido y pérdidas aseguradas. La única forma es buscar la tendencia larga confirmada por cruce de dos medias y unos puntos extra de diferencia para confirmar.



Ya veremos

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